书目详细信息
： 数理金融导论
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5681-6884-7:CNY35.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 220000 |
| 题名责任者项： | 数理金融导论/.主编王紫, 王筱凌 |
| 出版发行项： | 长春:,东北师范大学出版社:,2020.05 |
| 载体形态项： | 113页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书从金融结构开始, 以现代金融中引起两次华尔街革命的马科维茨投资组合选择理论及布莱克-斯科尔斯的欧式买权定价模型为主线, 应用微积分、线性代数、初等概率论及实变函数初步知识引进概率空间、条件期望、离散参数鞅、布朗运动、随机积分及随机微分方程等随机分析工具, 以此刻画风险、收益及演化, 在市场无套利的假定下, 系统介绍了资产组合选择、资本资产定价模型、单时段二值模型、n值模型, 多时段二项式树模型, 给出欧式期权风险中性定价公式及美式期权的递推公式 ; 进而给出连续时间金融模型欧式期权风险中性定价公式, 作为推论, 给出布莱克-斯科尔斯期权定价公式。 |
| 题名主题： | 金融学 数理经济学 |
| 索书号： | F830/W29.3 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 王紫 主编 |
| 个人名称等同： | 王筱凌 主编 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20201026 |