书目详细信息
： 中国金融期权市场:模型及应用研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-8351-4:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国金融期权市场/.李蓬实著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2022.04 |
| 载体形态项： | 182页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 经管出版 |
| 一般附注： | 广东省哲学社会科学规划项目“基于中国股指期权市场数据的投资者情绪指数构建与应用研究” 2020年广东普通高校创新团队项目“区块链和科技金融研究团队” 2020年广东省哲学社会科学规划项目一般项目“我国债券市场的风险传染与危机处理机制研究”等资助 |
| 提要文摘： | 本书主要研究内容是关于中国金融期权市场发展、期权定价模型理论及其应用。自2015年2月9日我国第一个场内期权上市以来, 至今已有4种金融期权上市交易。期权在我国金融市场的发展迅速, 在风险管理和投资领域的应用也会越来越广阔。本书主要介绍我国金融期权市场的发展、金融期权的品种以及常见的期权定价模型、期权希腊字母以及期权隐含波动率模型的相关理论, 同时结合中国金融期权市场的数据, 将上述模型和理论应用于我国金融期权的定价和风险管理中。 |
| 并列题名： | Financial options market in China eng |
| 题名主题： | 期权交易 研究 中国 |
| 索书号： | F832.53/L41 |
| 中图分类： | F832.53 |
| 个人名称等同： | 李蓬实 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20220520 |