书目详细信息
： 期权投资的前沿理论与实证分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5642-3785-1:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 期权投资的前沿理论与实证分析/.黄勉, 何康, 王夕阳编著 |
| 出版发行项： | 上海:,上海财经大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 261页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 上海财经大学“中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金”资助 中央高校基本科研业务费专项资金资助 上海财经大学创新团队支持计划资助(项目批准号2020110930) 上海市青年拔尖人才计划资助 |
| 提要文摘： | 本书介绍了近年来期权投资和定价方面的前沿理论方法，并结合中国期权市场的实际数据进行大量的实证分析。主要内容包括各类期权定价模型、波动率和高阶矩的套利交易、期权组合的风险度量、期权组合优化、期权对冲、期权做市、测度变换和鞅方法等。 |
| 并列题名： | Option investment frontier theories and empirical analysis eng |
| 题名主题： | 期权 投资分析 中国 |
| 索书号： | F832.5/H79 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 黄勉 编著 |
| 个人名称等同： | 何康 编著 |
| 个人名称等同： | 王夕阳 编著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20210926 |