书目详细信息
： 金砖国家股市关联研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5161-7132-5:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金砖国家股市关联研究/.骆嘉著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国社会科学出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 225页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书基于收益率的视角，从线性相关关系、均值溢出效应、波动溢出效应以及联动四个角度，使用SVAR模型、多元波动率模型、事件研究法等数量化模型及实证方法，对金砖国家概念从国际经济学概念飞跃为国际政治学概念的近二十年来，金砖国家成员国股市之间关联的演变趋势及其可能的影响因素进行了研究。研究发现，将金砖国家股市发展置于全球资本市场一体化的趋势背景下，在一个共同的交易日内，金砖国家成员国股市与美国股市基本上保持着同涨同跌的趋势，但美国股市对金砖国家成员国股市的当期影响并不显著。以代表性股指收益率的条件方差作为各国股市波动的测度，金砖国家成员国股市波动具有聚集性和持久性的特征，存在明显的ARCH效应和GARCH效应，冲击对未来所有的预测都有重要作用，即便是以市场稳定著称的印度和南非股市也不例外。 |
| 题名主题： | 股票市场 研究 世界 |
| 索书号： | F831.51/L09 |
| 中图分类： | F831.51 |
| 个人名称等同： | 骆嘉 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20160119 |