书目详细信息
： 时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5667-2378-9:CNY60.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 430000 |
| 题名责任者项： | 时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究/.马超群 ... [等] 著 |
| 出版发行项： | 长沙:,湖南大学出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 224页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书从时变性和跳跃特征角度出发，研究脆弱期权定价问题，从巨灾损失分布与巨灾风险抵达过程的变化特征出发，研究巨灾债券定价问题。全书主要内容含括：从利率和资产波动率的时变性、对手资产和标的资产价格跳跃特征、标的资产和违约强度的共同跳跃特性、利差时变性等角度构建合理的脆弱欧式期权定价模型，推导出不同条件假设下的脆弱欧式期权闭式或半闭式解，并利用合适的数值方法演示这些因素如何影响脆弱欧式期权价格；利用非齐次泊松过程、极值理论模型、双随机复合泊松过程等刻画巨债损失的时变性、周期性、极端性，在此基础上构建相应的巨灾债券定价模型，并根据定价模型的特征提出混合逼近算法、快速傅里叶变化算法以及蒙特卡洛模拟算法等模型求解算法。 |
| 并列题名： | Vulnerable european options & catastrophe bonds eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 题名主题： | 灾害保险 债券 定价 研究 |
| 索书号： | F830.95/M13 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 马超群 著 |
| 个人名称等同： | 马宗刚 著 |
| 个人名称等同： | 乐胜杰 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20220519 |