书目详细信息
： 非常规突发事件下金融市场波动及预测研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-070055-1:CNY92.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 非常规突发事件下金融市场波动及预测研究/.王璐, 马锋著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 147页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书研究了非常规突发事件下金融市场波动及预测中的若干问题。本书首先重点从跳跃和正负半变差等视角研究了拓展的已实现波动率模型，其次从变结构的视角阐明了非常规突发事件对金融市场波动的重要影响，然后研究了混频模型下包含非常规突发事件的金融市场波动率模型构建及预测问题，最后探讨了非常规突发事件对金融市场关联性的影响特征。 |
| 题名主题： | 金融市场 经济波动 研究 |
| 题名主题： | 金融市场 市场预测 研究 |
| 索书号： | F830.9/W24.4 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 王璐 著 |
| 个人名称等同： | 马锋 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20211116 |