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： 金融资产相依性的动态Copula建模及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-313-18652-2:CNY48.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 金融资产相依性的动态Copula建模及应用/.龚玉婷著 |
| 出版发行项： | 上海:,上海交通大学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 171页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金青年项目 上海高校青年教师培养资助计划资助 |
| 提要文摘： | 本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题，现代金融研究发现，金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。 |
| 并列题名： | Dynamic Copula methods in financial assets dependence and applications eng |
| 题名主题： | 时间序列分析 应用 金融资产 研究 |
| 索书号： | F830/G52 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 龚玉婷 (女) 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20180307 |