书目详细信息
： 偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-079632-5:CNY150.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用/.叶仁道, 罗堃等著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2024.12 |
| 载体形态项： | 208页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究”(21BTJ068)、国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”(11401148) 研究成果 |
| 提要文摘： | 本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼, 创造性地提出非中心偏卡方分布、广义非中心偏卡方分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步, 构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型, 并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。 |
| 题名主题： | 数字技术 应用 金融风险 风险管理 预警系统 |
| 索书号： | F830.9/Y60.2 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 叶仁道 著 |
| 个人名称等同： | 罗堃 著 |
| 记录来源： | CN 上海新华 20231229 |