书目详细信息
： Efficient methods for valuing interest rate derivatives
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5100-5839-4:CNY35.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Efficient methods for valuing interest rate derivatives/.Antoon Pelsser |
| 版本项： | 影印版 |
| 出版发行项： | 北京:,世界图书出版公司北京公司:,2013 |
| 载体形态项： | 12, 172页:;+23cm |
| 一般附注： | 数学与金融经典教材 影印版 |
| 相关题名附注： | 中文题名取自版权页 |
| 提要文摘： | 本书是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分：第一部分比较和讨论了传统模型，比如即期和远期利率模型；第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。内容包括：引言；套汇、鞅和数值方法；(一)即期和远期利率模型：即期和远期利率模型；基础解和远期风险调节策略；hull-white模型；平方高斯模型；单因子模型的经验比较；(二)市场利率模型：libor和调剂市场模型；马尔科夫函数模型；市场模型的经验比较；凸性错误；扩展和深究。 |
| 并列题名： | 利率衍生物定价的有效方法 chi |
| 题名主题： | 利率 金融衍生产品 定价 英文 教材 |
| 索书号： | F830.48/P28(Y) |
| 中图分类： | F830.48 |
| 个人名称等同： | 佩尔森 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20130910 |