书目详细信息
： 中国商业银行操作风险数据问题研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-1752-2:CNY72.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国商业银行操作风险数据问题研究/.高丽君著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 211页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目“外部数据下中国商业银行操作风险度量模型验证研究”后期成果 |
| 提要文摘： | 本书围绕“中国商业银行的操作风险数据问题”这一基本问题展开研究，从新巴塞尔协议对操作风险管理的要求、从中国银行业操作风险的内涵和特点入手，对比国际状况及从中国商业银行操作风险现状，分析中国银行业操作风险数据现状，并根据操作风险损失的厚尾性，分析内部数据的缺失性，采用外部数据、情景数据和管理数据进行补充的必要性，分析了外部数据的内生偏差及偏差调整思路；在损失分布法大框架下，概述了常用的度量模型，采用贝叶斯推断极值理论、混合极值模型解决尾部数据不足及阈值确定主观性等问题；在尺度模型框架下，采用多种思路探讨外部数据操作风险的调整思路：分解公共、独特部分影响因子调整外部数据，幂率算法调整外部数据，同质性分析调整外部数据，多种方法确定操作风险影响思路，以此作为内部数据不足情况下外部数据调整思路。 |
| 题名主题： | 商业银行 风险管理 数据管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.33/G25 |
| 中图分类： | F832.33 |
| 个人名称等同： | 高丽君, 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20201201 |