书目详细信息
： Black-Scholes期权定价公式中参数常数假设的改进研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-9577-7:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Black-Scholes期权定价公式中参数常数假设的改进研究/.杜玉林著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 135页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本书获得华东政法大学图书出版项目和中国博士后科学基金 (基金编号: 2017M611426) 的资助 |
| 相关题名附注： | 英文并列题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书假设股票价格波动率与无风险利率分别在一个区间中变动以及同时在区间中变动下的期权定价问题。首先将期权定价问题转化成为一个最优控制问题, 建立对应的最优控制系统, 然后利用动态规划原理得到期权价格上下界的定价模型, 得到期权的价格区间, 再利用最优静态对冲方法, 缩小价格区间, 与市场上期权的买卖价格误差较小, 最后给出模型在中国期权市场上的应用, 进行套利识别与期权交易的风险控制。 |
| 并列题名： | Research on the improvement of constant parameters hypothesis in black-scholes option pricing formula eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 索书号： | F830.95/D88 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 杜玉林 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20240708 |