书目详细信息
： Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5100-7118-8:CNY125.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance/.Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati |
| 版本项： | 影印本 |
| 出版发行项： | 北京:,世界图书出版公司北京公司:,2017 |
| 载体形态项： | xxviii, 856页:;+图:;+23cm |
| 相关题名附注： | 中文并列题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。 |
| 并列题名： | 金融数学中的带跳随机微分方程数值解 chi |
| 题名主题： | 随机微分方程 英文 |
| 索书号： | O211.63/P64(Y) |
| 中图分类： | O211.63 |
| 个人名称等同： | 普兰顿 著 |
| 个人名称等同： | 布鲁迪-利伯蒂 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170505 |