书目详细信息
： 我国股指期货市场极端风险度量与防范研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-210-10799-6:CNY35.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 360000 |
| 题名责任者项： | 我国股指期货市场极端风险度量与防范研究/.赖文炜著 |
| 出版发行项： | 南昌:,江西人民出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 157页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 江西科技师范大学2017年度著作出版资助基金项目 江西科技师范大学出版资助 |
| 提要文摘： | 本书稿首先对我国股指期货市场极端风险度量与防范研究的背景和意义进行了简述；接着运用数理统计方法与计算机仿真技术，实证检验我国股指期货市场的特征；然后，以所呈现的典型事实为约束条件，运用动态极值理论(EVT)方法和实证对比技术，对我国股指期货市场动态极端风险进行度量研究；在实证检验并提取沪深300股指期货市场与其现货市场呈现的典型事实基础上，构建时变的条件Copula模型，对我国股指期货与其现货市场之间极端风险联动性进行深入研究；最后，提出防范我国股指期货市场极端风险的对策建议。 |
| 并列题名： | Research on measurement and prevention of extreme risk in China's stock index futures market eng |
| 题名主题： | 股票指数期货 期货市场 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.51/L19 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 赖文炜 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20190311 |