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： 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-04-038571-7:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析/.姜礼尚 ... [等] 著 |
| 版本项： | 第2版 |
| 出版发行项： | 北京:,高等教育出版社:,2013 |
| 载体形态项： | 297页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 金融数学丛书 |
| 提要文摘： | 本书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用, 集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系, 以及Black-Scholes模型的后续发展等; 案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上, 针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款, 建立数学模型( 即建立偏微分方程定解问题) , 求出它的闭合解或数值解, 并进行定量分析, 讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。 |
| 题名主题： | 金融 经济数学 数学模型 案例 |
| 索书号： | F830.9/J31-2=2 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 姜礼尚 著 |
| 个人名称等同： | 徐承龙 著 |
| 个人名称等同： | 任学敏 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20140408 |