书目详细信息
： 金融 (超) 高频数据建模与分析:基于中国期权、期货市场的实证研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-58034-8:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融 (超) 高频数据建模与分析/.王俊博 ... [等] 著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 260页:;+图:;+25cm |
| 一般附注： | 深圳市人文社会科学重点研究基地成果 南方科技大学深圳市 人文社科重点研究基地项目支持 |
| 相关题名附注： | 英文并列题名取自封底 |
| 提要文摘： | 本书从金融衍生品市场微观结构的基础实证研究出发，利用市场数据实证的结论探究金融衍生品市场的特征与运行的客观规律，以期对市场投资者的投资决策进行指导，提升投资者的风险管理能力；针对金融衍生品市场的特征，制定行之有效的监管措施，进而为我国未来金融衍生品市场的健康有序发展提供帮助。 |
| 并列题名： | Modeling and analysis of financial high (ultrahigh) frequency data eng |
| 题名主题： | 股票交易 研究 中国 |
| 索书号： | F832.51/W23.16 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 王俊博 著 |
| 个人名称等同： | 许桐桐 著 |
| 个人名称等同： | 李光路 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20210903 |