书目详细信息
： 基于高频数据的中国股市波动率研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5663-0784-2:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于高频数据的中国股市波动率研究/.(日) 西村友作著 |
| 出版发行项： | 北京:,对外经济贸易大学出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 213页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书共有八章，主要内容包括：绪论、已实现波动测度：已实现波动率与已实现极差波动率、ARCH类模型、波动预测比较分析等。 |
| 并列题名： | Volatility of Chinese stock market: analysis with high-frequency data eng |
| 题名主题： | 股票市场 波动理论 研究 中国 |
| 索书号： | F832.51/X01 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 西村友作, 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20140121 |