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： 基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5141-2879-6:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究/.王小丁著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2012 |
| 载体形态项： | 194页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本文围绕信用风险的违约相依性与传染性两个问题展开，在对信用风险量化理论和违约相依产生原理进行系统分析的基础上，结合Copula理论方法构建基于违约相依的信用风险定量分析框架，利用我国资产关联上市公司样本对违约相依风险的度量与传染效应进行了实证研究，提出实施信用组合风险量化管理、设置风险限额机制和制定传染免疫计划等策略，以利于银行对违约相依的信用风险进行有效防范和控制。 |
| 题名主题： | 信用 贷款风险管理 研究 |
| 索书号： | F830.5/W27.3 |
| 中图分类： | F830.5 |
| 个人名称等同： | 王小丁, 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20130311 |