书目详细信息
： 随机微分方程及其在数理金融中的应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-028232-3:CNY35.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机微分方程及其在数理金融中的应用/.蒲兴成, 张毅编著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2010 |
| 载体形态项： | 184页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书系统介绍了随机微分方程的基础理论, 并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择、Black-Scholes公式及其应用、期权价格的计算、与期权定价密切相关的利率模型、特殊类型的金融模型、Hamilton-Jacobi-Bellman方程与风险投资等金融工程中的一些核心内容。 |
| 题名主题： | 随机微分方程 应用 金融学 数理经济学 |
| 索书号： | F830/P62 |
| 中图分类： | F830 |
| 中图分类： | F224.0 |
| 个人名称等同： | 蒲兴成 编著 |
| 个人名称等同： | 张毅 编著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20100814 |