书目详细信息
： 基于计算金融实验的金融市场信息披露与崩盘风险研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-6552-7:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于计算金融实验的金融市场信息披露与崩盘风险研究/.谢楠著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 178页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 湖南师范大学.经济管理学科丛书 |
| 一般附注： | 本书获得2019年度国家自然科学基金青年科学基金项目“社交网络环境下异质信息投资者对股价崩盘风险的影响研究”（项目批准号：71901094）的资助 |
| 提要文摘： | 本书内容简介：金融市场是一国经济运行的核心，维护金融市场的稳定，进行有效地金融风险防范与管理是各国政府与投资机构追求的目标之一。金融市场的复杂性和金融市场固有的投机性决定了金融市场经常处于不稳定状态。频发的崩盘等极端尾部事件风险受到监管层、投资者和学术界的广泛关注。我国金融市场属于新兴市场，市场中信息透明度低，资本市场不成熟，制度性缺陷明显，频发的崩盘等极端尾部事件风险时有发生。本书在基于异质信息交易者模型和异质信息策略演化模型基础上引入了信息披露机制与动态社交网络构建出新的股票市场和期货市场模型，运用计算实验金融方法，搭建人工股票市场和期货市场，分别考察不同网络结构下信息披露与崩盘风险之间的关系，以及不同信息披露程度下网络结构与崩盘风险之间的关系。 |
| 并列题名： | Information disclosure and crash risk in financial market based on computational finance experiments eng |
| 题名主题： | 金融市场 市场信息 关系 股票投资 风险分析 研究 中国 |
| 索书号： | F832.5/X30.2 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 谢楠, 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20200116 |