书目详细信息
： 随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5161-9293-1:CNY72.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价/.马俊海著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国社会科学出版社:,2016 |
| 载体形态项： | 302页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目研究成果 |
| 提要文摘： | 本书基于LIBOR市场模型核心组成要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、随机模拟与傅里叶分析、数值计算与逼近技术等技术方法，对利率衍生证券定价理论方法及其实际应用问题进行深入研究探讨。 |
| 题名主题： | 市场利率 研究 |
| 题名主题： | 金融衍生产品 研究 |
| 索书号： | F830.48/M13.2 |
| 中图分类： | F830.48 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 马俊海, 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170424 |