书目详细信息
： 基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5136-0568-7:CNY30.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用/.易文德著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国经济出版社:,2011 |
| 载体形态项： | 181页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 中国经济文库.理论经济学精品系列 |
| 一般附注： | 教育部人文社会科学基金资助 (NO: 08JA790142) |
| 提要文摘： | 本书在考虑金融时间顺序波动特点的基础上，建立几个基于Copula理论的模型一眼就金融时间顺序之间的相依结构，并把Copula模型应用于金融时间顺序之间的相依结构的研究分析上。 |
| 题名主题： | 金融市场 风险管理 |
| 索书号： | F830.9/Y64.2 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 易文德 著 |
| 记录来源： | CN CEPC1 20110715 |