书目详细信息
： 我国开放式基金绩效研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-5434-7:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 我国开放式基金绩效研究/.苏辛著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 189页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目 全国博士后管理委员会资助项目 |
| 提要文摘： | 本书以市场规模最大的开放式基金为研究对象，结合我国开放式基金实际运行中的情况，探求并发展适合我国实际的方法，全面、客观地对我国开放式基金绩效问题进行实证研究，构建了一套符合我国实际情况的开放式基金业绩评价和流动性风险管理体系，为相关问题的研究提供了新视角。例如，在评价基金业绩时使用非对称最小二乘法对动态的条件自回归expectile（CARE）模型进行半参数估计，并进一步计算得到样本基金收益率序列的VaR值和ES值，用于改进传统的Sharpe比率；通过使用主动占比和追踪误差来度量基金经理的主动管理能力，并实证揭示了基金经理的主动管理能力与基金业绩之间具有正相关性；对开放式基金的流动性风险测度进行了定量研究，基于不流动比率和PS测度构建了我国资本市场的系统性市场流动性因子，基于基金持有的数据来测度基金的流动性及其风险。 |
| 并列题名： | Study on open-end mutual funds's performance in China eng |
| 题名主题： | 证券投资 基金 研究 中国 |
| 索书号： | F832.51/S91.3 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 苏辛 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20180703 |