书目详细信息
： 基于价格极差的金融波动率建模与预测研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-5298-1:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于价格极差的金融波动率建模与预测研究/.吴鑫育著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 256页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金资助项目(71971001) 安徽省自然科学基金资助项目(2208085Y21) 安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047) 安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019) 安徽省高校优秀科研创新团队(2022AH010045) ESP |
| 提要文摘： | 本书着眼于目前国内外在金融波动率建模与预测研究方面的不足，研究了基于价格极差的金融波动率的建模与预测问题，提出了多种基于价格极差的金融波动率模型，并结合金融市场实际数据，对提出模型进行了实证研究。 |
| 并列题名： | Modelling and forecasting financial volatility with price range eng |
| 题名主题： | 金融市场 经济波动 经济模型 预测 研究 |
| 索书号： | F830.9/W74.2 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 吴鑫育 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20240315 |