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： 信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5164-2968-6:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究/.杨瑞成, 邢伟泽, 游玮著 |
| 出版发行项： | 北京:,企业管理出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 198页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本专著为国家自然科学基金项目 (71761029, 72261028) 成果, 并获该项目资助 |
| 提要文摘： | 本书基于中国债券市场数据, 以双因子CIR模型刻画债券的违约强度, 运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计, 在此基础上计算了债券的违约概率, 并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念, 从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数, 为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。 |
| 题名主题： | 债券 风险管理 研究 |
| 索书号： | F810.5/Y51 |
| 中图分类： | F810.5 |
| 个人名称等同： | 杨瑞成 著 |
| 个人名称等同： | 邢伟泽 著 |
| 个人名称等同： | 游玮 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20240125 |