书目详细信息
： 协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-19697-6:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 协整理论与波动模型/.张世英, 樊智著 |
| 版本项： | 第2版 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2009 |
| 载体形态项： | 17, 465页:;+26cm |
| 丛编项： | 数量经济学系列丛书 |
| 一般附注： | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
| 提要文摘： | 本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面, 包括单位根过程的极限分布和检验, 单方程和系统方程协整关系的估计和检验, 讨论了非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题, 协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 索书号： | F830.9/Z34.3=2 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 张世英 著 |
| 个人名称等同： | 樊智 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20090823 |