书目详细信息
： 金融极值数据波动率建模
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-48734-0:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融极值数据波动率建模/.刘威仪著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 159页:;+图:;+21cm |
| 丛编项： | 明理文丛 |
| 提要文摘： | 本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章, 按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1-2章, 包括绪论和基础知识, 主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状, 以及必备的随机过程极值理论; 第二部分为第3-4章, 主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测; 第三部分为第5-6章, 主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。 |
| 题名主题： | 金融 极值(数学) 研究 |
| 索书号： | F830.41/L78 |
| 中图分类： | F830.41 |
| 个人名称等同： | 刘威仪 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20171201 |