书目详细信息
： 分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-027528-8:CNY36.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用/.王新宇著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2010 |
| 载体形态项： | 164页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金资助项目 (70601032) |
| 提要文摘： | 本书强调对分位数回归理论分析和实证研究的相互结合。书中在理论方面，首先比较系统地介绍了分位数回归的基本模型及其括展、分位数回归模型的经典统计推理，然后重点研究了采用贝叶斯分析和马尔科夫链蒙特卡罗模拟估计分位数回归模型的理论，以及基于分位数回归理论的金融市场风险测度模型、后验测试的方法；在实证研究方面，基于(贝叶斯)分位数回归方法对我国股票、期货进行了风险测量和演化模式分析等。 |
| 题名主题： | 金融 风险管理 统计分析 |
| 索书号： | F83/W27.2 |
| 中图分类： | F83 |
| 个人名称等同： | 王新宇 著 |
| 记录来源： | CN NMU 20100703 |