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： 非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5606-6003-5:CNY29.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 610000 |
| 题名责任者项： | 非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估/.田穗 ... [等] 著 |
| 出版发行项： | 西安:,西安电子科技大学出版社:,2021.03 |
| 载体形态项： | 175页:;+图:;+23cm |
| 相关题名附注： | 英文题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书选取2013—2018年的50ETF数据及其50只成分股数据用于研究ETF期权定价。首先对ETF期权的标的物的价格变化是否完全服从正态分布提出质疑, 然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征, 这显然与传统期权定价模型的假设不符。 |
| 并列题名： | Valuation of ETF options under the condition of abnormal price distribution eng |
| 题名主题： | 证券投资 投资基金 股票期权 研究 |
| 索书号： | F830.91/T55 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 田穗 著 |
| 个人名称等同： | 张嘉倩 著 |
| 个人名称等同： | 姚天舒 著 |
| 个人名称等同： | 罗昱新 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20210604 |