书目详细信息
： 中国商业银行集成风险度量研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-0477-5:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国商业银行集成风险度量研究/.李强著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 263页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书在提炼和创新已有研究成果基础上, 基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角, 首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程, 进而将数理统计模型和系统金融理论相结合, 运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模拟技术等, 探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。然后与已有研究进行对比研究, 为我国商业银行风险集成量化管理提供方法基础和启示, 也为构筑成熟、完整、健全的我国商业银行风险集成量化框架体系提供理论与技术上的支撑。最后对商业银行金融生态环境、风险创新和金融监管做了一些探索研究。 |
| 并列题名： | Research on integrated risk measurement of commercial banks in China eng |
| 题名主题： | 商业银行 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.33/L41.3 |
| 中图分类： | F832.33 |
| 个人名称等同： | 李强, 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20190711 |