书目详细信息
： 金融衍生产品定价模型及其量化方法研究:计算技术与编程实现
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5643-8049-6:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 金融衍生产品定价模型及其量化方法研究/.孙玉东, 王欢著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南交通大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 288页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书在对金融理财产品的定价方法进行归纳总结的同时，研究了几种新的风险资产模型下的金融衍生产品定价问题。不同于有关期权期货、金融工程以及数学金融方面的著作，本书主要介绍期权及其相应衍生产品定价方面的计算方法和计算技术，全书所有知识点都通过R语言编程实现。 |
| 题名主题： | 金融衍生产品 定价模型 方法研究 |
| 题名主题： | 金融衍生产品 量化模型 方法研究 |
| 索书号： | F830.95/S98.2 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 孙玉东 著 |
| 个人名称等同： | 王欢 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20210809 |