书目详细信息
： 基金资产配置:基于证劵市场波动视角
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-3429-5:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基金资产配置/.罗猛著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2015.07 |
| 载体形态项： | 253页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 当代中国金融学者思想库 |
| 提要文摘： | 本书首先论述了中国处于转型经济及其所具有的三大特征, 即不完全竞争、有限理性和信息不对称。在上述背景下, 本书利用传统数理模型 (GARCH) 、分形模型和拓补流形模型计量了我国证劵市场的波动率并分析了导致上述波动的背后原因。接下来, 本书利用了Black-Litterman模型研究了在证劵市场波动约束条件下的基金资产配置, 并从培养机构投资者、提升投资者行为理性以及优化信息披露等提出了相应的政策建议。 |
| 并列题名： | Fund asset allocation eng |
| 题名主题： | 基金 投资 基本知识 |
| 索书号： | F830.91/L06.2 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 罗猛 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20150821 |