书目详细信息
： 贝叶斯金融随机波动模型及应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-3527-8:CNY28.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 贝叶斯金融随机波动模型及应用/.郝立亚, 朱慧明著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 267页:;+21cm |
| 丛编项： | 区域经济发展青年学者论丛 |
| 提要文摘： | 本书分为两大部分，第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多步MCMC抽样算法。第二部分主要研究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识别和参数学习过程，变结构随机波动模型的序贯蒙特卡洛算法与应用。 |
| 并列题名： | Bayesian finacial stochastic volatility models and applications eng |
| 题名主题： | 贝叶斯方法 应用 金融 经济波动 数学模型 研究 |
| 索书号： | F830/H30 |
| 中图分类： | F830 |
| 中图分类： | O212.8 |
| 个人名称等同： | 郝立亚, 著 |
| 个人名称等同： | 朱慧明, 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20150316 |