书目详细信息
： 基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-5063-9:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究/.范聪银著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 139页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书在FMLS框架下研究欧式期权、欧式看涨向上敲出期权以及股票抵押合约。对于欧式期权，本书主要推导了定价公式、离散时间下的方差最优对冲策略、隐含波动率，并进行了相应的实证分析；对于欧式看涨向上敲出期权定价和股票抵押定价，本书主要是根据其特点建立定价数学模型并设定求解算法。 |
| 题名主题： | 金融衍生产品 定价 研究 |
| 索书号： | F830.95/F25 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 范聪银 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20211125 |