书目详细信息
： 基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究:以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-028527-0:CNY32.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究/.杨瑞成，秦学志，陈田著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2010 |
| 载体形态项： | Ⅵ, 216页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本书由国家自然科学基金、山东省自然科学基金、鲁东大学学科建设经费资助出版 |
| 提要文摘： | 本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行了较系统的研究：一是，以人民币汇率期权为研究对象，揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券（CD0）为研究对象，探讨了债务抵押证券（CDO）的定价模型构建及定价机理。在研究过程中，本书采取了机理分析、文献回顾、问题提出、模型构建、参数估计、（实证）模拟计算和检验等研究架构和层次递进方式，保证了研究的系统性和结论的新颖性与可信性。 |
| 题名主题： | 人民币汇率 期权定价 定价模型 研究 |
| 题名主题： | 债务 抵押 债券 定价模型 研究 |
| 索书号： | F830.9/Y50 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 杨瑞成 著 |
| 个人名称等同： | 秦学志 著 |
| 个人名称等同： | 陈田 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20100913 |