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： 股指期现货市场关系:中国内地与海外市场比较
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5097-5433-7:CNY75.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 股指期现货市场关系/.张一锋著 |
| 出版发行项： | 北京:,社会科学文献出版社:,2014 |
| 载体形态项： | xv, 292页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 云南财经大学前沿研究丛书 |
| 提要文摘： | 本书以金融市场微观结构理论为基础，尝试从价格波动影响关系和定价效率对比关系角度研究股指期现货市场关系。以实证研究为主，以比较研究为辅，采用沪深300、香港恒生、国企、新加坡日经225、A50指数期现货市场近两年同期高低频数据进行了多角度、多样本、基于多种统计检验和时间序列模型及其改进方法的实证比较研究，弥补了已有研究角度、方法、样本单一、样本空间较小所导致的论据不充分、结论可靠性不足的缺陷。 |
| 并列题名： | Empirical comparison study on the relationship between the index futures markets and the spot markets in Chinese and Chinese neighboring markets eng |
| 题名主题： | 股票指数期货 关系 现货市场 对比研究 中国 外国 |
| 索书号： | F830.91/Z36.4 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 中图分类： | F713.58 |
| 个人名称等同： | 张一锋, 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20140426 |