书目详细信息
： Extreme financial risks:from dependence to risk management
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5100-4403-8:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Extreme financial risks/.Y. Malevergne, D. Sornette |
| 版本项： | 影印版 |
| 出版发行项： | 北京:,世界图书出版公司北京公司:,2012 |
| 载体形态项： | 312页:;+23cm |
| 丛编项： | 数学经典教材 |
| 提要文摘： | 本书是一部全面讲述与稀有事件金融崩盘有关的极值金融风险的书籍。证券投资组合与最优化，及其相关风险评估和管理，需要掌握不同时间尺度下的回报似然分布和不同评估下的相关性性质和本质。书中提供了这两个领域的基本概念和透彻的讲解，主要介绍对于大价格移动和极值价格移动仍然很重要的概念和工具。 |
| 并列题名： | 极端金融风险 chi |
| 题名主题： | 金融风险 研究 英文 |
| 索书号： | F830.9/M16 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 马勒沃根, 著 |
| 个人名称等同： | Sornette, D. 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20120925 |