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： 基于复杂网络的金融机构系统性风险溢出效应研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-109-33738-1:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于复杂网络的金融机构系统性风险溢出效应研究/.隋鑫等著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国农业出版社:,2025.10 |
| 载体形态项： | 170页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书基于Wind数据库, 选取2012-2022年沪深A股60家上市金融机构的日收盘价为样本数据, 以银行挤兑理论、信息不对称理论、货币危机理论和金融内生脆弱性理论为指导, 探究我国金融机构系统性风险的溢出效应。主要包括几个方面: 第一, 对金融机构系统性风险进行度量。第二, 在时域基础上对金融机构子行业进行风险溢出效应分析。第三, 基于频域对金融机构子行业风险溢出效应进行分析。第四, 针对极端事件研究金融机构子行业风险溢出效应。第五, 总结全书的主要研究结论与贡献, 并指出研究的局限性和未来的研究方向。 |
| 题名主题： | 金融机构 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.1/S95 |
| 中图分类： | F832.1 |
| 个人名称等同： | 隋鑫 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20251125 |