书目详细信息
： 非高斯分布下的金融建模
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5432-3266-2:CNY128.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 非高斯分布下的金融建模/.(法) 埃里克·乔多, (新加坡) 方思芳, (德) 迈克尔·罗金格著/.Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger/.陈代云译 |
| 出版发行项： | 上海:,上海人民出版社:,格致出版社:,2021.12 |
| 载体形态项： | 552页:;+23cm |
| 丛编项： | 格致方法·计量经济学研究方法译丛 |
| 一般附注： | 世纪出版 |
| 提要文摘： | 现实中的金融市场上, 资产收益率的分布并非正态分布, 但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生品的错误定价。因此, 非高斯模型和能够处理收益率分布不连续问题的模型在金融从业者中越来越受到欢迎, 这也正是本书的主题。本书对非高斯分布进行了检视, 重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者, 因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例, 其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。 |
| 并列题名： | Financial modeling under non-gaussian distributions eng |
| 题名主题： | 金融 经济模型 |
| 索书号： | F830.49/Q39.2 |
| 中图分类： | F830.49 |
| 个人名称等同： | 乔多 E. 著 |
| 个人名称等同： | 方思芳 S.H. 著 |
| 个人名称等同： | 罗金格 M. 著 |
| 个人名称次要： | 陈代云 译 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20211221 |