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： 路径依赖型场外期权定价方法
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-8745-1:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 路径依赖型场外期权定价方法/.肖汉著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 228页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本文提出的方法论和框架，不仅适用于路径依赖型期权收益函数灵活多变的情况，还适用于多维标的扩展的情景，解决了奇异期权变化的两大难题。我国的场外期权市场起步较晚，期权定价的研究和探索，有利于我国专业投资机构的产品和业务创新，提升我国金融机构的国际竞争力。随着我国金融市场的发展，目前迫切需要有较为科学的定量模型，为期权交易的投资者提供定价和决策支持。因此，如何采用合理的定价参数、数学模型和定价方法，并提出路径依赖型期权定价的有效求解方法成为本文研究的重点。本文的研究也对未来我国，出现更复杂的期权定价、交易和风险管理，具有一定的实践和参考意义。 |
| 并列题名： | Approach to path-dependent OTC options pricing eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 索书号： | F830.95/X23 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 肖汉 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20230314 |