书目详细信息
： 相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-6845-0:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用/.李政宵著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 143页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 金融探索者·致敬与发现 |
| 一般附注： | 国家自然科学基金青年项目：“政府隐性担保、债券市场摩擦与中国信用债券定价”(71803018) 对外经济贸易大学“风险依赖与精算费率厘定系统研究创新团队”(CXTD9-04) |
| 提要文摘： | 本书以非寿险产品为研究对象，讨论保险精算方法中的费率厘定模型及其应用，主要包括索赔频率、索赔金额和纯保费的分布模型及它们的预测模型，同时还探讨了定价过程中的相依风险建模问题。本书结合了保险公司实际数据，介绍了具体的建模过程。 |
| 并列题名： | Rate-making models for dependent risks and their applications in non-life insurance eng |
| 题名主题： | 保险费率 研究 |
| 索书号： | F840.4/L45 |
| 中图分类： | F840.4 |
| 个人名称等同： | 李政宵 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20200117 |