书目详细信息
： 重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-3789-0:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究/.莫建明, 谢昊洋, 卿树涛著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 128页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 新时代金融风险与金融安全研究书系 |
| 一般附注： | 教育部人文社会科学研究规划项目“基于多元copula模拟的操作风险度量不确定性研究 (16YJA790038)”资助 国家自然科学基金面上项目“商业银行操作风险度量误差及监管遗漏风险研究 (71671144)”资助 专著出版项目“重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究 (JBK1804011)”资助 年度培育项目“非线性相关性下操作风险度量不确定性研究 (JBK1802018)”资助 |
| 提要文摘： | 本文根据操作风险误差传递原理, 估计出监管资本度量误差。并假设操作损失强度为重尾性极值模型, 对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本研究为改革监管资本要求方式提供了理论依据, 不仅深化了BASELⅢ缓冲资本改革方案, 从操作风险角度, 为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法, 而且为防止模型和计量错误导致的风险, 找到一种可能的解决办法。 |
| 题名主题： | 资本管理 风险管理 研究 |
| 索书号： | F275/M62.4 |
| 中图分类： | F275 |
| 个人名称等同： | 莫建明 著 |
| 个人名称等同： | 谢昊洋 著 |
| 个人名称等同： | 卿树涛 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20190929 |