书目详细信息
： 股市波动率预测研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5643-7416-7:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 股市波动率预测研究/.刘光强著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南交通大学出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 159页:;+图:;+23cm |
| 一般附注： | 三亚学院人才引进项目《基于HARQ模型的股市波动率预测研究》(USYRC19-21)资助 |
| 提要文摘： | 本书从高频数据视角，借助已实现波动率相关理论对股票市场展开研究。主要研究内容：构建了包含“跳跃”“非对称”波动等日内丰富交易特征的HAR-CSJ模型；构建了新颖的放松传统HAR族模型中固定参数约束的HARQ族模型；构建了综合HARQ方法与极值理论的我国股票市场的动态VaR预测模型；基于高频波动率模型及Copula理论详细实证分析了“泸港通”实施背景下沪深股市和香港股市之间的相互关系；实证分析了德国股市已实现波动率(RV)的预测。 |
| 题名主题： | 股票市场 经济波动 研究 |
| 索书号： | F830.91/L74.7 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 刘光强 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20200915 |