书目详细信息
： 基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5615-7609-0:CNY48.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 350000 |
| 题名责任者项： | 基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究/.龚旭, 林伯强著 |
| 出版发行项： | 厦门:,厦门大学出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 230页:;+图:;+21cm |
| 一般附注： | 为国家自然科学基金青年项目(编号: 71701176, 71701106)、中国博士后科学基金特别资助项目(编号: 2018T110642)、福建省社会科学规划项目(编号: FJ2017C075)和中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(编号: 2072019029)研究成果 |
| 提要文摘： | 本书基于高频数据和异质自回归提出了一系列HAR族模型，新模型对原油期货价格波动、“好”价格波动和“坏”价格波动的预测能力强于现有的HAR族模型。本书的研究也发现跳跃风险、结构突变和投资者恐慌指数对原油期货价格波动有显著的预测作用，投资者恐慌指数对原油期货“好”价格波动和“坏”价格波动有显著的预测作用。因此，在对原油期货价格波动、“好”价格波动和“坏”价格波动进行建模和预测时，不能忽视这些因素。运用本书的研究结论可以得到更精确的原油期货价格波动、“好”价格波动和“坏”价格波动预测值，更有利于投资者、相关制造商和政府部门的决策。 |
| 题名主题： | 原油 期货交易 物价波动 研究 |
| 索书号： | F746.41/G52 |
| 中图分类： | F746.41 |
| 个人名称等同： | 龚旭 著 |
| 个人名称等同： | 林伯强 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20191113 |